張同學(xué)
2022-01-13 16:23請問這種題目考試時如何算呢？
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1個回答
Jessica助教
2022-01-13 18:38
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同學(xué)你好
這個題目只是題干過長，具體信息較少。其實(shí)只需要弄明白：Probability of exhausting liquidity pool = 2[1 – N(x)]這個公式中的x如何計(jì)算就可以了。
一共有兩問：
第一問中，時間期限T=5，標(biāo)準(zhǔn)差sigma=450，每份合約的流動池的資金λ=2000，把這些數(shù)據(jù)代入到題干中給出x的公式中，即可求出5天期限耗盡流動池的概率= 2[1 – N(1.99)] = 0.0469, or 4.7%
同樣，第二問，其他條件都不變，只是改變了時間期限T=20，同樣代入數(shù)據(jù)計(jì)算可得：20天期限耗盡流動池的概率= 2[1 – N(0.99)] = 2(1– 0.8398) = 0.3203, or 32.0%
另外，關(guān)于正態(tài)分布的查表，考試的時候協(xié)會會給出需要的表或者數(shù)值的，這個無須擔(dān)心，不用我們自己背數(shù)值哈
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