姜同學(xué)
2022-01-13 19:11這種場景c的違約概率上升,為啥敞口也會增加?
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1個回答
Jenny助教
2022-01-14 09:25
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同學(xué)你好,標(biāo)的資產(chǎn)C的信用質(zhì)量惡化,對應(yīng)的以C為標(biāo)的的保險CDS的保費(fèi)就會增加。而A是在C惡化之前買的CDS,相當(dāng)于A之前買的保險是比較便宜的,保費(fèi)增加,A相對就是盈利的,所以敞口增加。
