張同學(xué)
2022-01-14 19:01為什么最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合不含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)呢？最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合不是CAL和有效前沿的切點(diǎn)嗎，那CAL由無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成，那么它上面的點(diǎn)也應(yīng)該包含無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)吧
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2022-01-17 12:04
該回答已被題主采納
同學(xué)└(^o^)┘你好，
optimal CAL是由“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”和“optimal risky asset portfolio”組合而成的，需要注意的是“切點(diǎn)=optimal risky asset portfolio=最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合”，它很特別，這個(gè)點(diǎn)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的占比是0%，意味著投資者100%的資金投資了這個(gè)“optimal risky asset portfolio”。
另外，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)這個(gè)點(diǎn)也很特殊，因?yàn)檫@個(gè)點(diǎn)沒(méi)有“optimal risky asset portfolio”，投資者100%的資金投資了“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)”
感謝正在寒冬中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿(mǎn)意可??【點(diǎn)贊】鼓勵(lì)您和Evian更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
0
0
