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2022-01-14 20:11為什么credit risk算出來的是RWA，不是capital charge？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-01-17 10:04
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同學你好，credit risk也不一定算出來的都是RWA，算資本金是有不同方法的，比如標準法和內(nèi)部模型法IRB。標準法的思路是，把資產(chǎn)按照不同的性質(zhì)劃分，并配以對應的風險權(quán)重，相當于資產(chǎn)1*風險權(quán)重1+資產(chǎn)2*風險權(quán)重2+...；自然算出來的就還是資產(chǎn)，并且是風險加權(quán)資產(chǎn)，也就是RWA。
而IRB則不一樣，思路簡單來說就是Worst case loss-expected loss，然后乘以期限調(diào)整MA。就像我們在信用風險里面學到的EC=(wcl-EL）*Cm, 是類似的思路，這個算出來的就是經(jīng)濟資本，也就是capital了，中間并沒有跟資產(chǎn)掛鉤，自然也算出來的也不是資產(chǎn)了。
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