陳同學(xué)
2022-01-14 22:30請幫忙解答32-34的問題，謝謝
所屬：CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2022-01-17 10:26
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
基于表格給出的數(shù)據(jù)，主要研究相關(guān)系數(shù)的大小，然后影響到投資組合分散化效果。Asset 1 2 3 代表的是3組隨機變量，outcome 1 2 3分別是隨機變量的取值，可以不需要進行計算，把三個資產(chǎn)的收益用圖像進行表示。如下圖，然后直接觀察哪兩個資產(chǎn)的相關(guān)性高，或者低。例如36題，asset2和3完全負相關(guān)，所以這兩個資產(chǎn)做組合后，分散化效果最好，投資組合的標準差最小
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或者用計算器計算
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