劉同學(xué)
2022-01-15 06:58這里的第一句話想說的是什么?普通的HS不也是隨著觀測值變多,sampleperiod變長?但是兩種方法在大于n天后都不都是直接剔除嗎?
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-17 10:29
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同學(xué)你好,傳統(tǒng)的歷史模擬法并不是會一味地擴大樣本容量,這種方法選擇的樣本容量是有限的。而BRW方法并不會舍棄每一個數(shù)據(jù),比如在傳統(tǒng)的歷史模擬法中只會用到100個數(shù)據(jù),第101個數(shù)據(jù)就會舍棄,但是BRW方法不會剔除任何一個數(shù)據(jù),每個數(shù)據(jù)都會一直存在,只不過當(dāng)它變成了第101天的數(shù)據(jù)的時候,權(quán)重就是101天的權(quán)重。
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追問
那BRW會用到歷史上所有的數(shù)據(jù)嗎?
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追答
可以用到歷史上所有的數(shù)據(jù)。
