徐同學(xué)
2022-01-15 07:03老師,我還是不能理解5%的VaR 和累計權(quán)重之間的關(guān)系,麻煩再給講解下
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-17 10:38
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同學(xué)你好,5%的VaR的VaR就是要找顯著性水平5%對應(yīng)的VaR值,因此要找尾部累計損失是5%對應(yīng)的預(yù)期損失就是顯著性水平5%對應(yīng)的VaR值。
