曾同學
2022-01-15 11:15這道題的價格變動是如何計算出來的?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-17 13:45
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同學,下午好。
均使用利率、久期、凸性的公式計算債券價格變化,如截圖
組合A是僅持有5年期債券,因此在計算的時候僅考慮5年期債券的久期和凸性,帶入利率計算即可,計算出的價格變化百分比乘以本金50M即可得到表格中列出的數(shù)值(因四舍五入有細微差距);
組合B是持有58.94%的2年期債券與41.06%的10年期債券,因此在處理的時候考慮各自的權重再用該公式計算價格變化,邏輯相同。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
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追問
畫圈的部分怎么算出來的,
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追答
同學,下午好。
前面的百分比變動數(shù)是根據(jù)上述公式計算得出,例如-2.407%,乘以本金50M,得到1203500;2.473%,乘以本金50M,得到1236500。 -
追問
是啊,我也是這么計算的 ,但是為什么 題目里面的數(shù)據(jù)就是和1203500接近,而不是1203500呢
