曾同學(xué)
2022-01-15 14:33第一段話的計算過程,是short10年,在計算duration時為什么不是減而是加,這個計算過程表達的意思是?
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-17 14:21
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同學(xué),下午好。
假設(shè)我有100塊,我再融資100塊,自有資金就變成了50%的權(quán)重。類比這里的213.8/(213.8 ? 36.2)]邏輯,短期債券的權(quán)重超過100%是因為做空了長期。另外這里再計算久期的時候在權(quán)重前面加了負號,即?36.2/(213.8 ? 36.2),因此后半部分計算出來是負值,自然不需要前面再加個負號,不然整體就變成了正號。
請【點贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
