Michelleyu
2022-01-15 15:28R14第9題
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-17 14:47
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同學(xué),下午好。
9 A DM可以理解為固定利率債券的G-spread,那么用市場(chǎng)參考利率+DM構(gòu)成浮動(dòng)利率債券的分母。因此這里首先要強(qiáng)調(diào)浮動(dòng)利率債券,例外也不僅僅是信用風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償;
B Z-DM可以理解為固定利率債券的Z-spread,同樣用市場(chǎng)參考利率-Z-DM構(gòu)成浮動(dòng)利率債券的分母。這里說(shuō)當(dāng)市場(chǎng)參考利率維持不動(dòng)時(shí),那么兩者應(yīng)該是相同的。
C 如果是收益率曲線為平的,則G-spread應(yīng)該是相較于基準(zhǔn)收益率利差的部分,這個(gè)和C描述是相同的。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過(guò)考試,加油~
