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2022-01-15 15:30這一塊沒有聽懂，ASW和I spread的區(qū)別是什么呢？
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-17 14:48
該回答已被題主采納
同學(xué)，下午好。
假設(shè)期初債券為平價(jià)發(fā)行，那么息票率等于到期收益率，這時(shí)候的ASW與I-Spread是一樣的。若債券為溢價(jià)發(fā)行，則息票率是大于到期收益率的，ASW大于I-Spread，反之亦然。因此我們可以用兩者差額判定債券為折價(jià)或溢價(jià)發(fā)行。實(shí)際上ASW同樣也是反映利差，其利差大約可以衡量債券的信用風(fēng)險(xiǎn)。
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