馮同學(xué)
2022-01-15 16:54第13頁奧蘭治郡反向浮動利率上升損失也上升吧?
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-17 09:14
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同學(xué)你好,我這邊看不到你說的講義內(nèi)容,麻煩貼一下具體的問題出處,謝謝。
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追問
就是這里
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追答
同學(xué)你好,Citron購買的是復(fù)雜的逆浮動利率票據(jù),當(dāng)利率上升的時候票據(jù)息票付款會下降而傳統(tǒng)的浮動利率票據(jù)在這種情況下付息會增加,隨著利率的上升,他的頭寸市值大幅度下降,最終造成嚴(yán)重?fù)p失。
