frr0717
2018-06-10 15:02老師您好, 國債期貨貌似好像沒有涉及到valuation? 謝謝!
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1個回答
Vito Chen助教
2018-06-11 13:23
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同學你好。老師在上課時解釋過,因為期貨是逐日盯市,每天結算。V (long) = current futures price ? futures price at the last mark-to-market time.
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嗯嗯, 那你上面這個式子, 還要除以(1+RF)^(T-t)吧?
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同學你好。當然是要的,但是由于一天的時間很短,這部分值很小。
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那就是說這個應計利息,一般計算的時候可以省略掉他的利息咯?
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同學你好。交割時是需要考慮AI的。
