劉同學(xué)
2022-01-16 04:30老師,想問一下,Normal和Lognormal法之間誰好誰壞呢?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2022-01-17 09:14
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,嚴(yán)格地說兩種方法并沒有好壞之分,只有適合與不適合。
-
追問
那分別具體是什么情況下更適合呢?
-
追答
如果某個隨機(jī)變量受到非常多的獨(dú)立因素影響,但是每個獨(dú)立因素都不占優(yōu),而且這些因素是線性相加影響隨機(jī)變量的,就可以用正態(tài)分布來模擬隨機(jī)變量的分布,如果這些獨(dú)立因素是乘積的關(guān)系,就可以用對數(shù)正態(tài)分布。這個不是FRM的討論內(nèi)容,了解即可。
