劉同學(xué)
2022-01-16 05:52這個(gè)題目的最后一句怎么翻譯?我的理解是如果有人用POT去計(jì)算形狀參數(shù),那么肥尾意味著什么?那接下來(lái)答題應(yīng)該說(shuō)的是,肥尾意味著>0的形狀參數(shù),和肥尾意味著更大的VaR估計(jì)量
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-17 11:15
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同學(xué)你好,你的理解是正確的,但是這里C選項(xiàng)中后半句想表達(dá)的意思是原來(lái)的VaR值的太小了。
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追問(wèn)
還是不太明白為什么說(shuō)的是原來(lái)的VaR值而不是模型計(jì)算出的VaR?
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追答
原來(lái)用正態(tài)分布計(jì)算的VaR是偏小的。
