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2018-06-10 16:02老師您好, 請(qǐng)問(wèn)SWAP的settlement, 為什么都是只看要結(jié)算當(dāng)時(shí)的那個(gè)時(shí)點(diǎn)的? 不看后續(xù)reset date的情況呢? 謝謝!
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1個(gè)回答
Vito Chen助教
2018-06-11 13:10
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同學(xué)你好。到了每一個(gè)settlement date的時(shí)候，只需要看當(dāng)時(shí)的利率就可以，不需要看以后的就可以結(jié)算這一期的現(xiàn)金流。
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追問(wèn)
swap是一期一期結(jié)算?
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追答
同學(xué)你好。目前你對(duì)swap最基礎(chǔ)的定義和形態(tài)都不清楚。這是一級(jí)的內(nèi)容。swap就是有periodic payment的，可以看成是一系列的forward contract。
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追問(wèn)
swap是一期一期結(jié)算?
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追問(wèn)
我完全可以了解互換的，基本結(jié)構(gòu)和性質(zhì)，但是我也覺(jué)得他可以一次性結(jié)算啊，這些都是一些交易規(guī)則，結(jié)算規(guī)則罷了。
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追答
同學(xué)你好。如果一次結(jié)算的話，那就變成forward contract了。
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