張同學(xué)
2022-01-16 09:31老師好,variance和vega換算時(shí)候,不理解如果realized和k接近,為啥要說(shuō)2k跟(realized+k)約掉,不說(shuō)(realized-k),等于零呢。不太理解這個(gè)等式換算;
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2022-01-17 15:45
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這里假設(shè)σ和K相近而不相同的情況,因此volatility的小幅變化導(dǎo)致的variance swap的G/L可以vega notional近似估算。
