于同學(xué)
2018-06-10 16:31如圖，第八個(gè)，為什么增加21%的倉位，short21%benchmark
所屬：CFA Level II 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-11 16:31
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同學(xué)你好，你增加倉位的錢不是白來的，這里需要你ＳＨＯＲＴ ｂｅｎｃｈｍａｒｋ?。穑铮颍簦妫铮欤椋锬玫剑悖幔螅韬笕ベ徺I主動管理的基金
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追問
怎么算出來的是21%呢？
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追問
為什么乘以30%呢？
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追答
同學(xué)你好，最優(yōu)主動風(fēng)險(xiǎn)是6.5%, 現(xiàn)在的主動風(fēng)險(xiǎn)是5%
5%的主動風(fēng)險(xiǎn)是有70%倉位的主動管理的portfolio帶來的，所以要增加6.5%/5%-1=30%的倉位，具體在這個(gè)組合里面就是70%權(quán)重上升到91%, 也就是增加21%的權(quán)重 -
追問
但是老師你看下面這個(gè)題，他說的主動管理基金的權(quán)重就是7.56/5,這是怎么一回事，我有點(diǎn)亂了
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