Michelleyu
2022-01-16 17:12老師,想問(wèn)一下官網(wǎng)這道題為什么選c,而不是G-spread
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-17 15:51
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同學(xué),下午好。
因?yàn)檫@里文中提到Some measures are better than others. Dealers often will quote me a spread to Treasuries whose maturity does not match the bond’s maturity.
那么選項(xiàng)中給出的G-spread和I-spread都是需要兩兩債券的到期期限是相同的才可以,只有這里的benchmark spread會(huì)有個(gè)問(wèn)題就是兩個(gè)債券的期限是可能不匹配的。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過(guò)考試,加油~
