undefinable
2022-01-16 17:30對于single liability的immunization只是convexity最小,沒有要求要cover outflow portfolio的convexity?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-17 16:11
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同學,下午好。
對于單一負債的久期匹配有兩個規(guī)則,一個是資產的PV大于負債,一個是資產和負債的麥考利久期匹配。
因為我們最好降低整體的結構性風險,因此我們希望最小化凸性,但這個不是硬性要求。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
