graylamb
2018-06-10 17:15為什么在計(jì)算value和spread的公式里都叫Vcall?我理解計(jì)算spread的公式里應(yīng)該是option風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)膕pread,而不是Vcall。即call option risk spread=z spread-oas。而波動(dòng)高了,更可能行權(quán),因此需要更多的call option risk spread去補(bǔ)償,同時(shí)z spread不變,所以oas變小,好像應(yīng)該這么解釋?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-11 13:55
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同學(xué)你好, option cost也就是option premium,確實(shí)是補(bǔ)償?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)的spread, 這里用Vcall 只是一種簡(jiǎn)便的寫(xiě)法。
