undefinable
2022-01-16 18:05課后題86頁第3題為什么答案說是net long 9year
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-17 16:35
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同學(xué),下午好。
因?yàn)檫@里在上文中說明了barbell組合,即配置2年和9年的債券,在bear flattening的環(huán)境下,短期利率上漲更多,長期利率上漲更少,可以通過短期利率上漲獲益,這里說明的B選項(xiàng)2年期支固定收浮動則是在短期利率上漲時獲益。
Short兩倍的短期,加上Barbell組合,那么就是short短期+long長期。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
