undefinable
2022-01-16 18:57課后題88頁第14題請老師講解一下
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-17 16:50
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同學(xué),下午好。
該題給出的題干我們可以看到組合高配了10年期而低配了其他期限,另外整體的久期也是更小的,那么在利率變動的時(shí)候敏感性更低。
當(dāng)收益率曲線平移上漲,那么整體虧損,組合的整體久期更小則虧得更少,表現(xiàn)更好,選A。
請【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
