Bruce
2022-01-17 00:24c選項(xiàng),如果要改,怎么改是正確的呢?謝謝
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-17 09:32
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同學(xué)你好，題目中描述的定義不是CFaR的定義，是liquidity risk的定義，CFaR是在險(xiǎn)現(xiàn)金流的意思，定義正的在險(xiǎn)現(xiàn)金流為在給定的時(shí)刻ti，在給定的置信水平α下的最大整的現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差，負(fù)的在險(xiǎn)現(xiàn)金流為在給定的時(shí)刻ti，在給定的置信水平α下的最大負(fù)現(xiàn)金流與期望現(xiàn)金流的差，具體公式如下圖所示。
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