向同學
2022-01-17 09:28老師好，請問461題怎么做??？沒看懂
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2022-01-17 10:19
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你好同學，我們一份歐洲美元的價值是1 million（1,000,000）， 3million就是三份合約。
我們知道在歐洲美元期貨中， 1 basis的變動會引起25美元的變化， 從2%變動到3%，一共是增加100 basis，為了對沖這些風險
所以需要short3份合約對沖
LIBOR從2%變動到3%，鎖定的是2%，所以就賺了1%。1%=100basis，因為是三份合約，所以 25*100*3=7,500
綜上，short三份合約，賺了7,500
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