YANG
2018-06-10 19:53老師 這道題目到底選擇A還是B？官方答案是A，主角也給了解釋（見(jiàn)圖二），但是在我們的mock題里面答案是B，視頻里面的老師也給了解釋？到底選擇什么，為什么？？？
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1個(gè)回答
張瑋杰助教
2018-06-11 17:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，仔細(xì)看了一下題目，應(yīng)該是選B的，之前也掉進(jìn)坑里了，可分散的風(fēng)險(xiǎn)是可以免費(fèi)分散化的，比如說(shuō)通過(guò)組合，SML定價(jià)的就是相比于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，市場(chǎng)多的的風(fēng)險(xiǎn)有多少收益，再考慮資產(chǎn)對(duì)市場(chǎng)的敏感程度，那么影響斜率的就是風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償和β，你看一下下面這個(gè)圖。對(duì)了，你寫的那個(gè)CAPM公式也有問(wèn)題，E(Rm)-Rf才對(duì)
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追問(wèn)
好嘞 謝謝老師講解
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