李同學(xué)
2022-01-17 13:59老師,請問一下重新排序后95%的Var值為什么是90.29,怎么找這個數(shù),謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-17 14:17
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同學(xué)你好,是帶入下面的volatility-weighted歷史模擬法公式計算得到的,4.8%/4.2%*79=90.29。
