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2022-01-17 21:18老師您好,我想請問一下,這里用單期違約概率去計算累計違約概率,我們是不是需要假設(shè)每一期獨立的條件下才能成立呢?這里第一期不違約乘第二期違約概率,是使用的聯(lián)合概率嘛,那聯(lián)合概率只有在independent條件下等于Pa乘Pb,所以我想問下這些共識有沒有使用前提的
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1個回答
Jenny助教
2022-01-18 09:34
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同學(xué)你好,是可以這么理解的,這里的聯(lián)合違約概率其實就是邊際違約概率,比如MPD2=C2-C1=(1-d1)d2,MPD2=(1-d1)d2成立,確實是暗含了兩個事件獨立的條件。
