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2022-01-17 21:45老師好,這道題不會
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-19 10:08
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同學(xué),早上好。
1.C國的貨幣相較于B國低估,并且未來會漲,那么如果表示成C/B的匯率形式,應(yīng)該是匯率變化率為負(fù)才是C貨幣升值。根據(jù)利率平價理論,則C國的利率更低,B國的利率更高,即rc-rb<0。那么這里表述是正確的;
2.如果D國的貨幣盯住有可能破裂且面臨風(fēng)險,說明該國風(fēng)險加高,則收益率應(yīng)該更大,給予更多補(bǔ)償;
3.因為兩國貨幣盯住,變動相似,根據(jù)利率平價理論,則除開預(yù)期通脹率,兩國的利率差額應(yīng)該為0。
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