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2022-01-18 02:01Notes中R16.3這道題為什么答案里給的他和-15bps是加在ABC的payment leg上而不是像例題一樣加在receiving leg上?
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1個(gè)回答
開開助教
2022-01-19 11:04
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同學(xué)你好,currency swap的basis是加在非美元的leg上的。這里ABC在swap中收美元利息,支英鎊利息,因此要在英鎊的利率上減去15bp。
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追問
那也就是說考試中,這個(gè)basis不一定都加在receive leg上,但是一定是加在非本國(guó)貨幣leg上的對(duì)嗎
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追答
不是非本國(guó)貨幣,是非美元。如果外幣是美元,也是加在本幣這個(gè)非美元貨幣上的。
