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2022-01-18 10:13老師 這段話怎么理解
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2022-01-18 14:31
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同學(xué)你好,在線性回歸的5個(gè)關(guān)鍵假設(shè)中,只是要求殘差項(xiàng)服從正態(tài)分布,并沒有要求分布滿足獨(dú)立同分布這一更加嚴(yán)苛的要求。所以,這句話說(shuō)的是,如果殘差項(xiàng)服從獨(dú)立同分布的正態(tài)分布,那么得到的OLS系數(shù)估計(jì)量則會(huì)滿足BUE的性質(zhì)。原本殘差項(xiàng)只服從正態(tài)分布的時(shí)候,OLS估計(jì)量會(huì)具有BLUE的性質(zhì),也就是僅在所有線性(linear,也就是BLUE中L的含義)無(wú)偏估計(jì)量中是最佳的,但如果進(jìn)一步滿足獨(dú)立同分布,則OLS估計(jì)量則不僅在線性,以及非線性的估計(jì)量中都是最佳的。
