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2022-01-18 10:38這個第二問 為啥不用股票和市場的相關系數(shù)呢
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2022-01-18 14:39
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同學你好，第二問實際上要問的是，如果解釋變量x（market）變化了2%，那么被解釋變量y（stock xyz）的變化量是多少，所以這個問題應該改成“what is the expected change of return on stock XYZ”,這個在后續(xù)講義中會進行更改。
所以，這個問題實際就相當于，已經(jīng)y=a+bx，如果x降低2%，那么y的變化量是多少，那么自然就是bx了，用到的是系數(shù)，而非相關系數(shù)。
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