郭同學(xué)
2022-01-18 13:00串講里這一頁因?yàn)闀r(shí)間關(guān)系老師沒有仔細(xì)講，說基礎(chǔ)段有講，但是基礎(chǔ)段不記得哪里有講，請(qǐng)老師詳細(xì)講一下，感覺完全不是很明白計(jì)算的規(guī)則和邏輯，謝謝老師！
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2022-01-18 13:40
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同學(xué)你好，這部分是在基礎(chǔ)段reading 2 Risk Measurement for the Trading Book這部分講過。這個(gè)公式不要求掌握，這部分內(nèi)容的核心思想就是根據(jù)各種資產(chǎn)劃分為不同的liquidity horizon來計(jì)算ES。
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