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2022-01-18 15:3540題 BD兩個選項
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2022-01-18 16:18
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同學(xué)你好,B選項excess losses的估計需要兩個參數(shù)而不是一個,除了β之外還需要ε。
D選項隨著閾值的增加,超過閾值的損失會無限接近于廣義帕累托分布,這是原版書的內(nèi)容。
