劉同學
2022-01-19 12:36R10,講義P186,該例題中為什么shortBRL?我理解spot rate BRL/AUD 2.1131,F(xiàn)orward 是2.1392,表示AUD遠期升值,有Forward premiun,根據(jù)后面表格中總結(jié),應(yīng)short forward premium:AUD
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1個回答
開開助教
2022-01-19 18:10
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同學你好,這里兩個不是同一種交易。第一張是套利交易,是根據(jù)偏離CIRP來判斷套利機會,不一定要long froward discount, short forward premium。第二張PPTcarry trade,方向是確定就是long froward discount, short forward premium。
