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2022-01-19 14:15老師， 在（多元回歸的）建模錯誤misspecification中，第4點(diǎn)“l(fā)agged dependent variable as independent variable in regressions with serially correlated errors”，是（時間序列的）自回歸模型autoregressive model嗎？另外，past value of dependent variables和lagged dependent variables是同一個意思嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2022-01-19 17:24
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你好，1.“用因變量的滯后項(xiàng)作為自變量，且殘差存在序列自相關(guān)”，這描述的并不一定的是自回歸模型，因?yàn)樽曰貧w模型中，只用了因變量的滯后項(xiàng)來解釋因變量。而多元回歸的模型錯誤中，可能出現(xiàn)的情況是只有其中一個自變量是因變量的滯后項(xiàng)，另外其他的自變量可能沒有問題。2.這兩種表述是一個意思，都意為因變量的滯后項(xiàng)。
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追問
謝謝老師。對于第一問的解答，我沒能完全明白，可以這樣理解嗎：”lagged dependent variable as independent variable in regressions with serially correlated errors”，是建模錯誤misspecification之一；而“l(fā)agged（or past value of）dependent variable as independent variable in regressions ”，是（時間序列的）自回歸模型autoregressive model。是這樣嗎？或者說misspecification和autoregressive model的共同點(diǎn)都是用滯后因變量（作為自變量）解釋因變量，而不同點(diǎn)在于是否存在序列自相關(guān)（autocorrelation），是這樣嗎？
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追答
你好，根據(jù)第一次回答中的內(nèi)容，寫了例子兩個見下圖，第一個是建模錯誤，也就是之前說的，自變量中可能用了某一個因變量的滯后項(xiàng)來解釋它的變化，但是另一個自變量可能是沒有問題的，就比如用yt-1去解釋yt，但是模型中還依然有x2，這個叫做多元回歸中的建模錯誤，問題出現(xiàn)在第一個自變量yt-1。而自回歸模型，它是純用yt-1去解釋yt的，模型中除此以外不會有別的變量，這是這兩者的區(qū)別。是否存在序列自相關(guān)，并不是判定的標(biāo)準(zhǔn)，這個需要進(jìn)行假設(shè)檢驗(yàn)，多元回歸中用DW檢驗(yàn)，而自回歸模型中需要用t檢驗(yàn)。
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追問
這次明白了, 謝謝老師
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追答
不客氣，加油哦
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