不同學(xué)
2022-01-19 16:52老師，這里林老師說Ri=spot rate+spread，想說這里的Ri不就是折現(xiàn)率嗎，但之前學(xué)估值的時(shí)候折現(xiàn)率都是直接用spot rate，也沒有說要在后面加個(gè)spread是咋回事呢
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1個(gè)回答
Danyi助教
2022-01-19 18:25
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
spot rate是benchmark rate。即期利率是通過國(guó)債得出的，而國(guó)債默認(rèn)沒有風(fēng)險(xiǎn)，也就是spread為零。所以Ri=spot rate+0=spot rate
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