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2022-01-19 22:00CARCH（1，1）是什么意思就是（1，1）
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-01-21 17:49
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。
garch說的是某天的波動(dòng)率，可以由過去一天的波動(dòng)率（一個(gè)）和過去一天的收益率（一個(gè)）來進(jìn)行解釋。這是最簡單的garch模型。這里的(1,1)，實(shí)際上也叫階數(shù)。
廣義的garch模型，是GARCH（p，q）。
是說某天的波動(dòng)率，可以由過去p天的波動(dòng)率（p個(gè)）和過去q天的收益率（q個(gè)）來進(jìn)行解釋。這里的(p,q)，也是階數(shù)。如圖
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