phoebeweiwei
2022-01-19 23:13沒看懂最后單個資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)資本分配為什么要*CM
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-01-20 09:56
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同學(xué)你好,組合的EC等于ULp*CM,由于ULp=UL1+UL2+UL3+...., 所以各個資產(chǎn)的ULi乘以CM,再加總也是可以求出ECp的,如果不加總,那么求出來的就是各資產(chǎn)的EC。
其中CM是資本乘數(shù),相當(dāng)于UL乘以一個倍數(shù),使得算出來的EC能夠覆蓋更多的潛在損失。
