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2022-01-20 08:0664題的B可以再解釋一下嗎？T分布應(yīng)該是由三個(gè)參數(shù)決定的吧，這里說isdefinedbyashingleparameter應(yīng)該是錯(cuò)的吧
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jessica助教
2022-01-20 13:18
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同學(xué)你好
選項(xiàng)B，說的意思是，如果是對單個(gè)參數(shù)的檢驗(yàn)，此時(shí) t 分布的限制條件就只有一個(gè)參數(shù)，對應(yīng)下的 t 分布的自由度 df= n-1，比如在reading 6 中學(xué)習(xí)的：關(guān)于單個(gè)均值的檢驗(yàn)，適用的就是t分布時(shí)，自由度就是n-1
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追問
這里不是檢驗(yàn)的意思吧，B的意思應(yīng)該是t分布是由一個(gè)參數(shù)定義的。但是t分布應(yīng)該是由三個(gè)參數(shù)定義的。
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追答
同學(xué)你好
我明白了你的疑惑。
是這樣的，t分布是在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的基礎(chǔ)上經(jīng)過自由度的調(diào)整得到的。因?yàn)樵跇?biāo)準(zhǔn)正態(tài)的均值和方差是已知的，那么此時(shí)t分布的確認(rèn)，就只有自由度這一個(gè)參數(shù)來決定了。因此，選項(xiàng)B的前半句話是正確的。
而后半句話，只在單個(gè)參數(shù)的檢驗(yàn)就才成立。
故相比選項(xiàng)A，選項(xiàng)B錯(cuò)的更少一些，因此最不可能的正確選項(xiàng)是A
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追問
我查了原版書也看到t分布是由一個(gè)參數(shù)定義的。mean是0，variance為1的t分布嚴(yán)格來講叫standardized t distribution，cfa這里直接叫t distribution很奇怪。
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追答
同學(xué)你好
Student’s t-distribution，或 t-distribution，它通常情況下，說的就是在標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布N(0，1)的基礎(chǔ)上經(jīng)過自由度的調(diào)整得到的 t 分布。因此t分布的mean=0的，但方差是不等于1的。
只有mean=0的t分布才是可以查表分析的，所以如果有一個(gè)分布，跟t分布十分相似，但并不是mean=0的，那么就要對它進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化，調(diào)整成mean=0的t分布再做后續(xù)的分析。因此沒有standardized t distribution這種名字的哈
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