Joe
2022-01-20 15:18請(qǐng)問從reading12課后題第21題可以得出這個(gè)結(jié)論嗎：Enhanced indexing is most efficient in mimicking the index.
所屬：CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-20 19:13
該回答已被題主采納
同學(xué)，晚上好。
這個(gè)具體要看持倉(cāng)的具體規(guī)模，以及指數(shù)的成分是否流動(dòng)性充足。
這個(gè)人管理的是一個(gè)smaller債券組合，而且他是要mimicking the index。所以他一定是一種被動(dòng)的投資方式，但是由于他是一個(gè)比較小的債券組合，資金規(guī)模有限，因此只能是enhanced indexing strategy，因?yàn)閒ull replication是需要很多錢的，債券的index中成分債券是比股票多的，所以要全復(fù)制是需要花很多錢的。因此這個(gè)題應(yīng)該使用enhanced indexing strategy，是選C的。
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