Joe
2022-01-20 16:00請(qǐng)問reading12課后題第19題的答案是不是僅限于平行移動(dòng),如果非平行移動(dòng),是不是兩個(gè)effect就不能互相cancel out了?
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-20 19:17
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同學(xué),晚上好。
對(duì)于收益率曲線的平行移動(dòng)而言,再投資收益和價(jià)格的改變會(huì)相互抵消。但是非平行移動(dòng)情況下,兩者的相互影響不會(huì)抵消,可以借鑒該章的最后一個(gè)案例,當(dāng)收益率曲線非平行移動(dòng)下,資產(chǎn)和負(fù)債的Duration gap會(huì)變大。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過考試,加油~
