曾同學(xué)
2022-01-20 16:08E14第4題為啥不選b呢。
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Nicholas助教
2022-01-20 19:26
該回答已被題主采納
同學(xué),晚上好。
題目中描述的情況是bull flattening,那么就是利率下降,且長(zhǎng)期利率下降更多,短期更少。那么購(gòu)買長(zhǎng)期債券獲益是更多的,因?yàn)殚L(zhǎng)期債券的久期更大,利率下降更多。
賣短期會(huì)在利率下降的時(shí)候虧損。
請(qǐng)【點(diǎn)贊】喲~。相信同學(xué)能夠順利通過(guò)考試,加油~
-
追問(wèn)
賣短期會(huì)在利率下降的時(shí)候虧損,這里沒(méi)懂。短期利率不是也是下降嗎,只是下降的比長(zhǎng)期少,
-
追答
同學(xué),早上好。
因?yàn)槎唐诶适窍陆档模詰?yīng)該是買,而不應(yīng)該是賣。
