曾同學
2022-01-20 16:09E14第11題
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Nicholas助教
2022-01-20 19:35
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同學,晚上好。
題目中給出的環(huán)境是收益率曲線平移向上,那么利率上升的時候putable bond更有可能行權(quán),行權(quán)將導致整體組合的久期變小,在利率上漲時的虧損更小。
請【點贊】喲~。相信同學能夠順利通過考試,加油~
