山同學(xué)
2018-06-11 11:00問下在計算effective duration中,如果 兩個時間段的△Y是不一樣的,怎么辦。 比如一共三年,3個PV值,3個r,但r兩兩相減不同怎么辦? 還是題目不會這么難
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1個回答
Paul助教
2018-06-11 18:14
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同學(xué)你好,我不是很理解你的意思哈,你是說v-和v+,他們的收益率變化量不一樣嗎?
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不是的,我是指y,公式的分母是 △Y,我看百題的題目是A年的Y是8%,B年是7%,C年是6%,那么△Y是1%,如果A年Y是8%,B年Y是7%,C年是5%,△Y是多少?謝謝
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追答
同學(xué)你好,實在不好意思,還是麻煩你上傳具體題目,我們具體分析好不好
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追問
就是說如果把題目里的6%改成5%,該如何解答,謝謝
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追答
同學(xué)你好,我明白你意思了,但是我們說的v-和v+都是在收益率變動相同的比例價格的變化量。題目不太可能出現(xiàn)上升和下降是兩個不同的比例。
