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2022-01-20 19:08這道題的duration和convexity怎么算?。?/h3>
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models
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1個回答
Adam助教
2022-01-21 17:56
該回答已被題主采納
同學你好,
這里是直接給出來的。
理論上是遵循久期的計算公式算出的,比如麥考利久期,就是每一期現(xiàn)金流的現(xiàn)值的權(quán)重,乘以期限,求和。得到麥考利久期。然后求解修正久期。
久期也是類似思路
