宋同學(xué)
2022-01-20 19:43計(jì)算vasicek十,N^-1()是什么意思
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2022-01-21 17:27
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同學(xué)你好,這是“-”是逆函數(shù)。
可以先回憶一下BSM中的N(d1)
比方說(shuō),分位點(diǎn)是1.645,那么對(duì)應(yīng)的正態(tài)分布的概率水平是95%,也就寫成:N(1.645)=95%
逆函數(shù)就是:
N^-(95%)=1.645.
