lily
2022-01-20 21:29關(guān)于第六條假設(shè)，其他的數(shù)學(xué)類教材一般都是約定沒有多重共線性吧，frm的條件放的這么寬？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2022-01-21 16:46
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同學(xué)你好，確實在FRM 的教材里面（見附圖），多元回歸方程的假設(shè)中只是排除了完全共線性，本身多重共線性在多元線性回歸中是很常見的，它并不會像完全共線性那樣，導(dǎo)致無法得到系數(shù)估計量，只是使得系數(shù)估計沒有那么精確，所以它是允許存在的。而且太過刻意去消除多重共線性，也很可能會帶來遺漏重大變量的問題。這兩個問題之間就是一個trade off，只能是在二者之間達(dá)到一個平衡，而沒有辦法去完全消除一方。
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