李同學
2022-01-21 08:4122題,volatility skew具體指的什么意思,put在OTM時波動率高嗎?題目里面怎么又提到了call呢?call在一個月里面是反smile 的,什么只看OTM的呢?
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1個回答
開開助教
2022-01-21 16:04
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同學你好,對于volatility skew來說,只要implied volatility 滿足 OTM call
只看OTM的就可以了。因為volatility smile、skew就是根據(jù)OTM OPTION的implied volatility和strike price的關(guān)系去定義的。從OTM put~OTM call其實已經(jīng)覆蓋了所有的strike price的價格段。
