向同學
2022-01-21 21:45老師好，請問這個561題是什么意思??？沒怎么搞懂
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Adam助教
2022-01-24 09:51
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同學你好，這道題其實很簡單，就是在問你這個策略的損失和收益情況。
P+S。
買S的收益是：ST-S0=ST-18。
買P的收益是：max（K-ST，0）-p=max（14-ST，0）-2.
總收益是：max（14-ST，0）-2+ST-18=max（14-ST，0）+ST-20.
當ST小于14時，總收益=（14-ST）+ST-20=-6.，即損失最大就是6元
當ST大于14時，總收益=0+ST-20=ST-20.。即收益可以無限大
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